A igreja da Misericórdia foi fundada no início do século XVI. O portal, de estilo manuelino, de mármore branco, conduz ao interior da igreja onde se destacam o conjunto de pinturas oitocentistas que retratam a Missão da Misericórdia e as pinturas seiscentistas, no teto da Sala do Despacho, da autoria de José de Escobar.
